MUSTAQIL ISH

KIRISH Iqtisodiy tahlil va prognozlashda regressiya modellari markaziy o'rin egallaydi. Mazkur modellar yordamida iqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqliklar miqdoriy jihatdan aniqlanadi. Biroq, ekonometrik tadqiqotlar jarayonida baholanadigan regressiya koeffitsiyentlari har doim ham aniq deterministik qiymatlarga ega bo'lmaydi. Ularning tasodifiy o'zgaruvchilar sifatida tushunilishi, tanlama ma'lumotlaridagi noaniqlik va o'zgaruvchanlikni hisobga olish, shuningdek, ularning statistik xususiyatlarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, qabul qilinadigan iqtisodiy qarorlarning asosliligini sezilarli darajada oshiradi va iqtisodiy siyosatni shakllantirishda yanada ishonchli asbob-uskunalardan foydalanishga zamin yaratadi. Ushbu tadqiqotning asosiy muammosi regressiya koeffitsiyentlari estimatorlarining tanlama o'zgaruvchanligi va ular asosida qilingan xulosalarning ishonchliligi bilan bog'liq. Ma'lumki, turli tanlamalar asosida olingan koeffitsiyent qiymatlari bir-biridan farq qilishi mumkin, bu esa ularning tasodifiy tabiatini ko'rsatadi. Ishning maqsadi esa regressiya koeffitsiyentlarining tasodifiy o'zgaruvchilar sifatidagi nazariy asoslarini chuqur o'rganish, ularning statistik taqsimot xususiyatlarini, jumladan, kutilish qiymati, dispersiyasi va ishonch oralig'ini tahlil qilish hamda baholash usullarining samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Bu maqsad ekonometrik tahlillarning sifatini yaxshilashga qaratilgan muhim qadamdir. Belgilangan maqsadlarga erishish uchun bir qator vazifalar qo'yiladi. Birinchidan, mavzuga oid adabiyotlar, klassik va zamonaviy ekonometrik nazariyalar tanqidiy tahlil qilinadi. Ikkinchidan, regressiya koeffitsiyentlari estimatorlarining tasodifiy o'zgaruvchilar sifatidagi statistik xossalari, xususan, kichik tanlamalar va katta tanlamalar uchun ularning taqsimotlari matematik jihatdan asoslanadi. Uchinchidan, Monte-Karlo simulyatsiyalari orqali ushbu estimatorlarning tanlama ...